Propósito del Rol: Apoyar el desarrollo y análisis de soluciones cuantitativas para riesgo de crédito, provisiones bajo IFRS 9 y riesgo de tasa de interés, integrando criterios técnicos y teóricos con un enfoque aplicado al negocio.

Responsabilidades principales

• Analizar y procesar datos provenientes de múltiples fuentes mediante SQL y Python.

• Desarrollar componentes analíticos y cuantitativos para temas de riesgo de crédito, provisiones IFRS 9 y riesgo de tasa de interés.

• Ejecutar análisis estadísticos y econométricos que respalden la construcción y evaluación de metodologías.

• Documentar hallazgos técnicos y conectar resultados cuantitativos con conceptos teóricos y regulatorios.

• Colaborar con el equipo interno para entregar insumos analíticos robustos en tiempos de proyecto.

Actividades específicas

• Modelos y metodologías de riesgo de mercado y liquidez

  • Desarrollo y mantenimiento del modelo de NMD’s.

  • Modelado de prepagos de cartera.

  • Modelos de cupos contingentes.

  • Metodología EVE.

• Estabilización de información en nuevas plataformas

  • Apoyar la estabilización y validación de datos en la nueva aplicación CreditLens y en los LandZ (LZ) una vez concluida la migración.

  • Verificar consistencia, integridad y trazabilidad de la información migrada.

Requisitos técnicos

• Dominio sólido de SQL y Python para manipulación, análisis y modelación de datos.

• Formación en estadística, matemáticas, economía cuantitativa o ingeniería industrial (o carreras afines).

• Experiencia metodológica en análisis de riesgo de crédito, provisiones IFRS 9 y riesgo de tasa de interés.

• Capacidad para explicar razonamientos técnicos con claridad, tanto de forma oral como escrita.

Competencias clave

• Pensamiento crítico y rigor analítico.

• Capacidad para conectar teoría con aplicación práctica en el negocio.

• Buena comunicación técnica y escrita.

• Trabajo colaborativo y manejo de prioridades en proyectos.

Información adicional

• Switch de recurso (Keila) que no se renovará post LD1.

• Se requiere disponibilidad para trabajar en entregables acordados en cronograma de proyectos.

Formación y experiencia

• Título universitario en áreas cuantitativas (Estadística, Economía, Ingeniería, Matemáticas) o experiencia equivalente.

• Experiencia comprobable en proyectos relacionados con riesgo de crédito, IFRS 9 y riesgo de tasa de interés a nivel metodológico.

• Experiencia mínima sugerida: 2-4 años en roles analíticos o cuantitativos (dependiendo de la seniority del cargo).

¿Cómo postularte?

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